Tenho cidadania em outro país, necessariamente possuo um NIF?

Não. Ter a cidadania de outro país não implica, necessariamente, que você possua NIF. Uma pessoa pode ter outra cidadania, mas pelo fato de não ter um domicílio fiscal (não declarar Imposto de Renda no país) não é atribuído um NIF. Sendo assim, o cidadão seria isento do NIF.